全國銀行間同業(yè)拆借中心將于2月24日起試運(yùn)行利率期權(quán)交易

2020年1月2日，全國銀行間同業(yè)拆借中心發(fā)布關(guān)于試點(diǎn)利率期權(quán)業(yè)務(wù)有關(guān)準(zhǔn)備事項(xiàng)的通知。通知稱，全國銀行間同業(yè)拆借中心(以下簡稱交易中心)將于2020年2月24日起試運(yùn)行利率期權(quán)交易及相關(guān)服務(wù)，請(qǐng)各市場(chǎng)成員積極做好業(yè)務(wù)開展的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

　　 一、交易時(shí)間

　　每周一至周五(國家法定節(jié)假日調(diào)整除外)北京時(shí)間9:00-12:00,13:30-17:00。

　　 二、交易品種

　　掛鉤LPR1Y/LPR5Y的利率互換期權(quán)、利率上/下限期權(quán)。期權(quán)類型為歐式期權(quán)。

　　 三、交易報(bào)價(jià)

　　 (一)交易權(quán)限

　　已開通利率互換交易權(quán)限的市場(chǎng)成員需提交《利率期權(quán)市場(chǎng)交易成員申請(qǐng)表》，申請(qǐng)開展利率期權(quán)交易。其他市場(chǎng)成員除提交申請(qǐng)表外，還需提交內(nèi)部操作規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)管理制度等。

　　請(qǐng)有意參與利率期權(quán)交易的市場(chǎng)成員，于2020年2月7日前遞交申請(qǐng)。

　　 (二)交易方式

　　交易中心提供對(duì)話報(bào)價(jià)和點(diǎn)擊成交兩種交易方式。各市場(chǎng)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)自身需求開展利率期權(quán)交易。

　　 (三)報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)

　　交易中心組織報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)通過交易系統(tǒng)以點(diǎn)擊成交報(bào)價(jià)等方式向市場(chǎng)提供利率期權(quán)雙邊報(bào)價(jià)，并進(jìn)行日終波動(dòng)率曲線報(bào)價(jià)。

　　利率互換曲線報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)可向交易中心申請(qǐng)成為利率期權(quán)報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)，有意者請(qǐng)于2020年2月7日前與交易中心聯(lián)系。

　　 (四)系統(tǒng)接口

　　即日起開放申請(qǐng)下行接口，包括CSTP接口和CMDS接口。

　　 (五)利率期權(quán)培訓(xùn)

　　為提高市場(chǎng)成員業(yè)務(wù)準(zhǔn)備效率，交易中心擬于2020年1月中旬在北京、上海開展利率期權(quán)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。具體安排另行通知。

（來源：期貨日?qǐng)?bào)）